Questões de Análise e Monitoramento de Portfólio

O que cai neste módulo

• 18. Macroeconomia na carteira e rebalanceamento: buy and hold, constant mix e CPPI
• 19. Eventos de vida, portabilidade de investimentos (STVM) e IR no rebalanceamento
• 20. Risco e retorno da carteira: diversificação, beta, Sharpe e Treynor

3 exemplos de questões

Do nosso banco, no formato da prova de 2026: uma situação de atendimento e quatro alternativas. A resposta e a explicação de cada uma estão no treino.

1. Exemplo 1 · nível médio

   O mercado esperava manutenção da Selic, mas o Copom elevou a taxa em 1 ponto percentual. No dia seguinte, o efeito mais provável numa carteira com prefixados longos, títulos pós-fixados e ações é:

   1. Aalta dos prefixados longos e das ações; queda dos pós-fixados
   2. Bnenhum efeito, porque a Selic só afeta a economia depois de meses
   3. Cqueda dos prefixados longos e das ações; os pós-fixados passam a render mais
   4. Dalta de todos os ativos, porque juros maiores atraem capital

   Responder e ver a explicação no treino →

2. Exemplo 2 · nível fácil

   Pela Resolução CVM 210/2024, a portabilidade de valores mobiliários é a transferência entre instituições:

   1. Asem alteração de titularidade, comandada pelo investidor
   2. Bcom venda dos ativos na origem e recompra no destino
   3. Cusada para doar ativos a herdeiros
   4. Dpermitida somente para títulos públicos federais

   Responder e ver a explicação no treino →

3. Exemplo 3 · nível médio

   A diversificação de uma carteira permite reduzir:

   1. Ao risco sistemático (de mercado), que afeta todos os ativos ao mesmo tempo
   2. Bo risco não sistemático (específico de cada ativo)
   3. Ctodos os riscos, inclusive o de mercado, se houver mais de 30 ativos
   4. Dapenas o risco de liquidez

   Responder e ver a explicação no treino →