Questões de Gestão de Risco, Análise de Carteiras e Indicadores

O que cai neste módulo

• 19. Markowitz, fronteira eficiente, CAPM, CML, SML e APT
• 20. Alocação de ativos e indicadores: Sharpe, Treynor, M², Sortino, VaR e tracking error
• 21. API, suitability, duration, convexidade, imunização e os riscos da carteira

3 exemplos de questões

Do nosso banco, no formato da prova de 2026: uma situação de atendimento e quatro alternativas. A resposta e a explicação de cada uma estão no treino.

1. Exemplo 1 · nível fácil

   Um analista afirma que, na bolsa brasileira, ninguém consegue ganho consistente estudando balanços e fatos relevantes já divulgados, mas que quem tem informação privilegiada ainda poderia lucrar. Essa visão corresponde à hipótese de mercado eficiente na forma:

   1. Afraca, em que os preços refletem apenas o histórico de cotações
   2. Bsemiforte, em que os preços refletem toda a informação pública
   3. Cforte, em que os preços refletem inclusive a informação privilegiada
   4. Dfraca, em que os preços refletem a informação pública e a privada

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2. Exemplo 2 · nível fácil

   Numa estratégia de constant mix com alvo de 50% em ações, depois de uma queda forte da bolsa o gestor deve:

   1. Avender ações, para proteger o piso de valor da carteira
   2. Bmanter a carteira como está, deixando os pesos variarem
   3. Czerar as ações e esperar a recuperação do mercado
   4. Dcomprar ações, para devolver a carteira ao peso de 50%

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3. Exemplo 3 · nível fácil

   Pela Resolução CVM 30, as informações do perfil de cada cliente devem ser atualizadas:

   1. Aa cada 12 meses, independentemente da atualização cadastral
   2. Ba cada 24 meses, junto com a classificação dos produtos
   3. Csó quando o próprio cliente pedir a revisão do seu perfil
   4. Dna periodicidade do cadastro, com intervalo máximo de 5 anos

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